李伏安：大银行2012年执行巴塞尔新协议

特约记者 文会  10月25日，银监会创新部主任李伏安在东和中科LGD联合实验室2009年度学术研讨会上表示，大银行2012年要全部执行巴塞尔新协议。为了更好地实施巴塞尔新协议，资产管理公司不良贷款处理的数据抢救和分析作用重大。

2012年执行

李伏安表示，在金融危机前，由于巴塞尔新协议可以解决主观性和标准的不一致性，具有广泛的代表性，已经得到广泛认可。但巴塞尔新协议与中国的很多情况不太适应，因此，中国银监会并不是在2010年就全部执行巴塞尔新协议，而是决定2012年大型银行全部执行巴塞尔新协议。

李伏安认为，要参与国际银行今后的竞争，从方向上看，实施巴塞尔新协议有他的合理性。这次金融危机后，巴塞尔新协议还会进一步完善，会得到国际主流银行的认可。

目前，中国几家大银行，除了还没上市的农行，其他几家按资产规模和资本总量，都已排名全球前10大银行。李伏安表示，如果全世界银行都实施巴塞尔新协议了，中国大银行不实施也就谈不上国际概念。

“我们的方向一定要往这方面走。”李伏安说。

中国式巴塞尔1.8

目前中国使用的是在过去建立的一些传统方法和巴塞尔新协议一些好的思想和理论的基础上选定的方法。

“国际说中国实施的既不是巴塞尔1.0，也不是2.0，而1.5或1.8。”李伏安说。

李伏安介绍，中国选择了巴塞尔新协议中市场约束和政府监管两大支柱，加强原始贷款人和五级分类的认定方法，运用新协议中关于市场风险的一些统计方法，没有简单地用违约概率和违约概率的典型损失率来直接做标准。

李伏安表示，巴塞尔新协议要求用过去五年银行的历史损失数据来分析和预知未来数据，但中国经济处于由计划向市场转型的过程，四大资产管理公司管理的资产是计划经济体制下的产物，企业贷款损失状况不能代表市场经济下国营、民营及多种所有制企业的贷款数据。历史数据本身不说明问题。

数据分析作用重大

虽然用历史数据不能预知未来，但李伏安认为有一个问题要回答，即经济转型过程中企业的历史数据到底怎么样，用巴塞尔新协议的方法分析得出的数据，代表性怎么样。

李伏安强调，要反映中国经济转型特点，要对不良贷款的违约率和损失率，给出符合中国实际的判断和结论，拿出世界认可的分析方法和历史数据。

“巴塞尔新协议的方向，必须走。但必须把中国的实际用巴塞尔新协议的新方法反映出来。要对中国不良资产公司的贷款做细致分析。”李伏安说。

李伏安表示，中国改革开放30年，80%左右的不良贷款集中到四大资产管理公司，对这部分贷款损失率的计算及相关数据分析具有相当重要的意义。对于过去30年不良贷款的状况、损失率、违约率，四大资产管理公司的数据肯定是有代表性的。

“现在四大资产管理公司80-90%的不良贷款已经处理，但数据没有很好地整理和分析清楚。这些不良贷款究竟值多少钱，卖了多少钱，所反映的各个行业、阶段、企业、地区的违约率、损失率是多少。这些数据没有。”李伏安说。

据李伏安介绍，中国银监会主席刘明康曾表示，四大资产管理公司有非常重要的历史性数据的抢救任务，指的就是要对不良资产处置、回收情况的数据进行分析。

李伏安认为，东方资产管理公司专门成立数据公司(东方中和数据咨询公司)对这些数据进行系统的处理，做了非常难得和重要的一件事。如果这套数据做好了，可以推广到其他资产管理公司以及银行没有剥离和上市后新产生的贷款，可以对中国经济转型过程中的贷款违约率和损失率，给出有中国特点的回答，给出有中国特点的规范，这个意义非常长远，对国际也将产生重要贡献。

李伏安表示，目前国际上实施的上述估算方法主要是成熟国家在成熟经济中所建立，没有在转型经济和发展中国家的不良贷款数据，东方资产公司在不良贷款数据分析上的实践，对世界银行和国际货币基金组织分析世界经济多元结构当中的不良资产状况，对巴塞尔协议标准的制订和修改，都会产生非常积极重要的影响。

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